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bueno continuando el capítulo 17 de gujarati modelos regresivos
cabe recalcar que esta guia econométrica
es una ayuda
fundamentalmente para el manejo de software
debe llevar
unos de repaso del libro de gujarati
es aconsejable llevar un repaso del libro de gujarati
realizamos la prueba de causalidad de granger
para el mismo modelo Y en funcion de X donde Y es el consumo y X es el ingreso
en la metodología de la prueba de causalidad de granger
el objetivo es determinar que varía causa a que variable
que variable que explica que variable
es decir
por ejemplo ...
en los capítulos sobre la econometría de series de tiempo se
generalizará la causalidad multivariante mediante la técnica de regresión VAR
es decir
que muchas variables explicarían a una variable
dependiente
ha estado hago mención para utilizar en metodología del VAR
entonces
vamos
a nuestra carpeta ROLLY VASQUEZ
ingresamos
buscamos
nuestras dos variables seleccionamos
CLICK derecho
abrir
AS VAR
vamos a entrar
a través de la metodología de VECTORES AUTORREGRESIVOS
VAR significa vectores autorregresivos
y aceptamos
Esta seria la metodología de VAR la cual por el momento no analizaremos
interesaría mucho
lo que sí nos interesaría es la prueba de causalidad de GRANGER
Entonces vamos a view
elegir lag estructure
elegir granger test de causalidad
entonces
identificamos aquí
cual es la probabilidad más pequeña
en esta metodología podemos ver la
probabilidad
donde dice all p= 0 70
y en la siguiente
es 0.007 es decir que
en este recuadro
es estadísticamente significativo y en este otro recuadro no es estaditicamente significativo
sentido
eso que quiere decir?
que la variable dependiente seria Y en funcion de X
en ese caso la variable X
explica a la variable Y
entonces copiamos
click derecho copiar
aceptamos
y nos vamos aqui
ya lo tengo copiado
click derecho pegar
ahora
tenemos la prueba de causalidad de GRANGER
esta actividad
como decía
en el segundo recuadro
es estadísticamente significativo y lo resalto
eso quiere decir
he aquí tienes explicación
en el caso del VAR la ecuación
la ecuación
revela que el bloque de los valores rezagados del ingreso
ayuda a mejorar el proposito del consumo
recordemos que Y
Y es el consumo
y X es el ingreso
x
y está en funciones X
revela que el bloque de los valores rezagados del ingreso
ayuda a mejorar el pronostico del consumo
generado por el modelo es decir que los resagos de x
GRANGER
causan
O precede temporalmente a los valoresde presentes de Y
por lo que
esta última variable no puede ser puede considerarse como exogena
ese resultado sustenta el requisito de endogeneidad de la variable Y
y punto
y sugiere que
es provechosa la inclusión de X en el modelo VAR
es decir que la variable x
causa a la variable Y
por lo tanto
...
la variable Y está en función
de la variable X
esa seria la respuesta
esto es la metodología
nada mas
mayores explicaciones
eso seria la aplicabilidad de la metodología de granger
entonces mayores explicaciones revisar un poco lo que es el libro de gujarati
la literatura de guajarati capitulo 17
y ahí concluimos con el tema
bueno tenemos que cerrar previamente
para guardar esto SAVE con un nombre
VAR 1
cerrar
si cerrar y guardar cambios
y ahí concluimos